Factores comunes en la volatilidad de los tipos de interés del mercado interbancario
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Economía AplicadaFecha de publicación
1998Editorial
Universidade de Vigo. Servicio de PublicacionesCita bibliográfica
NAVARRO AZORÍN, José Miguel. Factores comunes en la volatilidad de los tipos de interés del mercado interbancario. En: Encontro Galego de Xóvenes Investigadores de Análise Económica (3º: 1997: Vigo). III Encontro Galego de Xóvenes Investigadores de Análise Económico, Vigo, 9, 10 e 11 de xullo de 1997 : libro de actas. Vigo: Universidad. Servicio de Publicaciones. 1998. Pp. 123-128. ISBN 84-8158-105-4Palabras clave
Politica monetaria españolaMercado interbancario
Volatilidad del tipo de interés
Spanish monetary policy
Interbank market
Interest rate volatility
Resumen
En este trabajo se estudia la existencia de factores comunes en la volatilidad de las tasas de
interés del mercado interbancario español. En el segundo apartado se presenta brevemente la
metodología desarrollada por Engle y Kozicki (1991) para la detección de factores comunes en la
volatilidad. El tercer apartado desarrolla una aplicación de este procedimiento a la estructura temporal
de los tipos del interbancario. Finalmente, se recogen las conclusiones más destacadas y comentarios a
los resultados obtenidos.
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