Raíces unitarias, cointegración y cotendencias no lineales: Un análisis de la relación entre el tipo de interés y la inflación en Europa.
Director/a
Belaire Franch, Jorge; Contreras Bayarri, DulceUniversidad
Universidad de ValenciaPrograma de doctorado
Programa de doctorado 10 AFecha de lectura
2002-04-22Realizado en/con
Universidad de ValenciaFecha de publicación
2002Editorial
Rosa Mª Badillo AmadorPalabras clave
Raíces unitariasCambios estructurales
Efecto Fisher
Cointegración CBB
Fisher model
CBB Cointegration
Resumen
[SPA] La determinación del orden de integrabilidad de las series temporales adquiere especial relevancia al tratarse de un paso necesario previo a otros análisis como el de causalidad, cointegración, etc., y al facilitar la determinación del tipo de modelo que debe ser utilizado en un determinado estudio, así como el procedimiento de inferencia que debe tenerse en cuenta en las últimas etapas del análisis de series temporales. Además, en la última década ha surgido un interés especial en el análisis de las relaciones de corto y largo plazo que surgen entre diferentes variables en la actividad económica, adquiriendo aún mayor interés la identificación del verdadero proceso generador de las series implicadas en dichas relaciones. La presencia de una raíz unitaria en una serie temporal implica que un shock que incide en la serie tendrá una elevada persistencia. La medición del impacto que ocasiona un cambio exógeno en una serie temporal en el largo plazo también ha suscitado un interés ... [ENG] Determining the order of integrability of the time series takes on special importance as it is a necessary step prior to other analysis and the causality, cointegration, etc.. And to facilitate the determination of the type of model to be used in a study and the inference procedure to be taken into account in the final stages of analyzing time series. Moreover, in the last decade has been a special interest in analyzing the relationship of short-and long-term disputes between different variables in the economy, gaining even greater interest is the identification of the true generating process of the series involved in these relationships. The presence of a unit root in a time series implies that a shock that affects the series will have a high persistence. Measuring the impact that causes a change in an exogenous time series in the long term has also generated considerable interest in recent years, as some authors represent the process generating a time series data across different ...
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