TY - JOUR 
A1 - Cobacho Tornel, María Belén
T1 - Contrastes de hipótesis en datos de panel
Y1 - 2005
UR - http://hdl.handle.net/10317/1503
AB - Una de las principales aportaciones del análisis de datos de panel es que permite
medir efectos y comportamientos que no es posible identificar en datos puros de series
temporales o de corte transversal. Cuando se plantea la cuestión de cuál es la
especificación más adecuada a nuestra situación de estudio con datos de panel, o cuál el
método de estimación más apropiado, los contrastes de hipótesis suponen una
herramienta útil que permite dar soporte o rechazar determinados supuestos. La doble
dimensionalidad de los conjuntos de datos de panel permite en algunos casos adaptar los
contrastes de hipótesis ya planteados para alguna de sus dos dimensiones, y en otros, ha
requerido el planteamiento de tests propios de los datos de panel. En este trabajo se
recogen algunos de los contrastes más frecuentes que pueden plantearse cuando se
trabaja con datos de panel, y se presenta una aplicación al estudio de los efectos de la
inversión pública federal mexicana, con datos de los estados mexicanos durante el
periodo 1970-2000.
KW - Economía Aplicada
KW - Datos de panel
KW - Método de estimación
KW - Contraste de Hausman
KW - Agrupabilidad de datos
KW - Panel data
KW - Estimation method
KW - Hausman contrast
KW - Grouped data
LA - spa
PB - Reprografia Noroeste, S.L.
ER -