Un modelo discriminante para evaluar el riesgo bancario en los créditos a empresas

Abstract

[ESP] En este trabajo se presenta un estudio empírico sobre el comportamiento del riesgo crediticio bancario, al objeto de, por una parte contrastar estadísticamente los distintos indicadores utilizados en la praxis bancaria; y por otra, ofrecer una primera aproximación de un modelo económico- financiero de predicción construido a partir, tanto de técnicas univariantes, como multivariantes. Para ello dispusimos de una muestra de cien empresas, clasificadas convenientemente por parejas,distinguiendo entre empresas normales y morosas.

[ENG] In this paper we preswnt an empirical study about the performance of the bank credit risk, aiming at, firstly, contrasting statiscaly the different indicators used in banking, secondly, offering a preliminary approximation of a financial-economic prediction´smodel, using univariante and multivariate methods. Based on data obtained from 100 firms classified into two groups, normals and slow payers.