TY - JOUR 
A1 - Lozano Gutierrez, María del Carmen
T1 - Nuevas formas de tratamiento de la incertidumbre en la Matemática Financiera
Y1 - 2008
SN - 1575605X
UR - http://hdl.handle.net/10317/696
AB - En la presente comunicación presentamos una metodología complementaria a los métodos de valoración tradicionales de operaciones financieras y bancarias, cuando en éstas intervienen variables sujetas a incertidumbre. La aplicación de criterios borrosos a la valoración de éstas variables permite obtener un acercamiento del resultado más próximo a la realidad . Para el desarrollo de la metodología valorativa propuesta, nos basaremos en las operaciones de constitución de capitales y en concreto en un producto financiero en el que está presente de modo fundamental la incertidumbre, los Planes de Jubilación de aportación definida. Hemos elegido éste producto porque en él confluyen una serie de circunstancias cuyo conocimiento tiene lugar de manera poco precisa, por lo que no pueden usarse ni leyes de probabilidad ni los razonamientos que con ellas se relacionan, aunque la técnica propuesta en la comunicación, sería igualmente aplicable a cualquier otra operación de inversión o financiación sujeta a la métrica de la Matemática Financiera.
KW - Economía Aplicada
KW - Matemática financiera
KW - Lógica borrosa
KW - Constitución de capitales
KW - Planes de jubilación
LA - spa
PB - Asociación Española de Profesores Universitarios de Matematicas aplicadas a la Economia y la Empresa  (ASEPUMA)
ER -