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dc.contributor.authorNavarro Cegarra, José Javier 
dc.date.accessioned2018-09-26T08:20:46Z
dc.date.available2018-09-26T08:20:46Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractEn el presente trabajo, se aplica el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) a los diferentes títulos que componen el IBEX35, con el objetivo de poder determinar cuáles son los mejores títulos, en relación a la rentabilidad - riesgo que ofrecen. Así, para poder conocer cuáles son los mejores títulos del IBEX35, primero formaremos la SML con las rentabilidades del CAPM , que determinará la rentabilidad mínima que debe ofrecer cua lquier activo para considerarlo una opción de inversión y , por último, calcularemos la rentabilidad esperada de todos los activos por medio de la “Razón de Sharpe”, la cual nos dirá junto con la SML qué activos van a ofrecer la rentabilidad que se espera y cuáles no. P ara cumplir con nuestro objetivo, re realiza un repaso de l a teoría elemental de carteras para conocer los conceptos básicos, y cómo surgieron y evolucionaron las teorías actuales de carteras. La estructura del trabajo est á dividida en 5 bloqu es:  En el primer bloque , se explican los conceptos básicos de la teoría de carteras, y se definen conceptos como coste de capital, probabilidad subjetiva, variabilidad y diversificación.  En el segundo bloque , nos adentramos en los modelos teóricos de carte ras, explicando cómo se usan, que significan, y có mo se interpretan los resultados .  En el tercer bloque , definimos qué es el IBEX35 y cuál es su composición.  En el cuarto bloque, se desarrolla la parte práctica del trabajo, donde conocemos cuáles son los mejores activos para invertir , por medio de la SML y los rendimientos ofrecidos por la Razón de Sharpe de cada activo.  En el quinto bloque, exponemos las conclusiones que nos han dejado la parte teórica y práctica de este trabajo.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.title.alternativeThe CAPM, a Capital Asset Pricing Model applied to IBEX 35 companieses_ES
dc.titleEl CAPM, un Modelo de Valoración de Activos Financieros aplicado a las empresas del IBEX 35es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.subject.otherEconomía Financiera y Contabilidades_ES
dc.contributor.advisorRamón Llorens, María del Camino 
dc.subjectInversiónes_ES
dc.subjectInvestmentes_ES
dc.subjectMercado financieroes_ES
dc.subjectFinancial marketses_ES
dc.subjectGananciaes_ES
dc.subjectProfitses_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10317/7275
dc.description.centroFacultad de Ciencias de la Empresaes_ES
dc.contributor.departmentEconomía Financiera y Contabilidades_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.description.universityUniversidad Politécnica de Cartagenaes_ES
dc.subject.unesco5304.01 Consumo, Ahorro, Inversiónes_ES


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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
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