Un modelo discriminante para evaluar el riesgo bancario en los créditos a empresas
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Economía Financiera y ContabilidadFecha de publicación
1995Editorial
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).Cita bibliográfica
GARCÍA PÉREZ DE LEMA, Domingo, ARQUES PÉREZ, Antonio, CALVO-FLORES, Antonio. Un modelo discriminante para evaluar el riesgo bancario en los créditos a empresas. Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC), XXIV (82): 175-200, Enero-Marzo 1995. ISSN 0210-2412Palabras clave
Riesgo bancarioCreditos
Variables económico-finacieras
Morosidad
Resumen
[ESP] En este trabajo se presenta un estudio empírico sobre el comportamiento del riesgo crediticio bancario, al objeto de, por una parte contrastar estadísticamente los distintos indicadores utilizados en la praxis bancaria; y por otra, ofrecer una primera aproximación de un modelo económico-
financiero de predicción construido a partir, tanto de técnicas univariantes, como multivariantes. Para ello dispusimos de una muestra de cien empresas, clasificadas convenientemente por parejas,distinguiendo entre empresas normales y morosas.
[ENG] In this paper we preswnt an empirical study about the performance of the bank credit risk, aiming at, firstly, contrasting statiscaly the different indicators used in banking, secondly, offering a preliminary approximation of a financial-economic prediction´smodel, using univariante and multivariate methods. Based on data obtained from 100 firms classified into two groups, normals and slow payers.
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