Préstamos con cláusula multidivisa referenciados en cesta sintética de divisas
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Economía Financiera y ContabilidadPublication date
2002Bibliographic Citation
LOZANO GUTIÉRREZ, María del Carmen. Préstamos con cláusula multidivisa referenciados en cesta sintética de divisas. En: Congreso de Matemática Financiera y Actuarial e Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics ( 4º/5º: 2002: Valencia) VI Congreso de Matemática Financiera y Actuarial y 5th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics. Valencia. 2002.Keywords
Riesgo de cambioSeguro de cambio
Cesta sintética de divisas
Divisas
Abstract
La decisión de solicitar un préstamo en divisas suele obedecer a situaciones de
fortaleza de algunas divisas o a altos tipos de interés. La principal ventaja de éstos
préstamos estará representada por la elección de monedas con tipos de interés bajos en
términos relativos. Aunque si bien es cierto que, cuanto más bajos sean los tipos de interés,
mayor -en buena lógica- será el riesgo de cambio asumido por el prestatario. Como en toda
operación que implique un endeudamiento en divisas, el riesgo de cambio es un
importantísimo extremo a tener en cuenta.
En la presente comunicación exponemos una técnica reductora del riesgo de
cambio en los préstamos con cláusula de divisas consistente en la elección de
combinaciones óptimas de divisas (cestas sintéticas) en las que se referencie el préstamo,
realizando la oportuna constatación empírica de que la diversificación de la cartera de
divisas es el primer paso para la reducción del riesgo de cambio. La metodología propuesta
para la ...
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