TY - JOUR 
A1 - Navarro Azorín, José Miguel
T1 - Factores comunes en la volatilidad de los tipos de interés del mercado interbancario
Y1 - 1998
UR - http://hdl.handle.net/10317/1514
AB - En este trabajo se estudia la existencia de factores comunes en la volatilidad de las tasas de
interés del mercado interbancario español. En el segundo apartado se presenta brevemente la
metodología desarrollada por Engle y Kozicki (1991) para la detección de factores comunes en la
volatilidad. El tercer apartado desarrolla una aplicación de este procedimiento a la estructura temporal
de los tipos del interbancario. Finalmente, se recogen las conclusiones más destacadas y comentarios a
los resultados obtenidos.
KW - Economía Aplicada
KW - Politica monetaria española
KW - Mercado interbancario
KW - Volatilidad del tipo de interés
KW - Spanish monetary policy
KW - Interbank market
KW - Interest rate volatility
LA - spa
PB - Universidade de Vigo. Servicio de Publicaciones
ER -