Nuevas formas de tratamiento de la incertidumbre en la Matemática Financiera
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Economía AplicadaFecha de publicación
2008Editorial
Asociación Española de Profesores Universitarios de Matematicas aplicadas a la Economia y la Empresa (ASEPUMA)Cita bibliográfica
LOZANO GUTIÉRREZ, María del Carmen. Nuevas formas de tratamiento de la incertidumbre en la Matemática Financiera. Rect@, Acta 16 (1). 2008. ISSN 1575605XPalabras clave
Matemática financieraLógica borrosa
Constitución de capitales
Planes de jubilación
Resumen
En la presente comunicación presentamos una metodología complementaria a los métodos de valoración tradicionales de operaciones financieras y bancarias, cuando en éstas intervienen variables sujetas a incertidumbre. La aplicación de criterios borrosos a la valoración de éstas variables permite obtener un acercamiento del resultado más próximo a la realidad . Para el desarrollo de la metodología valorativa propuesta, nos basaremos en las operaciones de constitución de capitales y en concreto en un producto financiero en el que está presente de modo fundamental la incertidumbre, los Planes de Jubilación de aportación definida. Hemos elegido éste producto porque en él confluyen una serie de circunstancias cuyo conocimiento tiene lugar de manera poco precisa, por lo que no pueden usarse ni leyes de probabilidad ni los razonamientos que con ellas se relacionan, aunque la técnica propuesta en la comunicación, sería igualmente aplicable a cualquier otra operación de inversión o financiación ...
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