Factores comunes en la volatilidad de los tipos de interés del mercado interbancario
Author
Navarro Azorín, José MiguelKnowledge Area
Economía AplicadaPublication date
1998Publisher
Universidade de Vigo. Servicio de PublicacionesBibliographic Citation
NAVARRO AZORÍN, José Miguel. Factores comunes en la volatilidad de los tipos de interés del mercado interbancario. En: Encontro Galego de Xóvenes Investigadores de Análise Económica (3º: 1997: Vigo). III Encontro Galego de Xóvenes Investigadores de Análise Económico, Vigo, 9, 10 e 11 de xullo de 1997 : libro de actas. Vigo: Universidad. Servicio de Publicaciones. 1998. Pp. 123-128. ISBN 84-8158-105-4Keywords
Politica monetaria españolaMercado interbancario
Volatilidad del tipo de interés
Spanish monetary policy
Interbank market
Interest rate volatility
Abstract
En este trabajo se estudia la existencia de factores comunes en la volatilidad de las tasas de
interés del mercado interbancario español. En el segundo apartado se presenta brevemente la
metodología desarrollada por Engle y Kozicki (1991) para la detección de factores comunes en la
volatilidad. El tercer apartado desarrolla una aplicación de este procedimiento a la estructura temporal
de los tipos del interbancario. Finalmente, se recogen las conclusiones más destacadas y comentarios a
los resultados obtenidos.
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