%0 Journal Article %A Navarro Azorín, José Miguel %T Factores comunes en la volatilidad de los tipos de interés del mercado interbancario %D 1998 %U http://hdl.handle.net/10317/1514 %X En este trabajo se estudia la existencia de factores comunes en la volatilidad de las tasas de interés del mercado interbancario español. En el segundo apartado se presenta brevemente la metodología desarrollada por Engle y Kozicki (1991) para la detección de factores comunes en la volatilidad. El tercer apartado desarrolla una aplicación de este procedimiento a la estructura temporal de los tipos del interbancario. Finalmente, se recogen las conclusiones más destacadas y comentarios a los resultados obtenidos. %K Economía Aplicada %K Politica monetaria española %K Mercado interbancario %K Volatilidad del tipo de interés %K Spanish monetary policy %K Interbank market %K Interest rate volatility %~ GOEDOC, SUB GOETTINGEN